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Le négociant x a un compte de 50 000 USD.
Il achète 500 000 EUR/USD à 1.1500 sur le marché et place un ordre stop à 1.1460.
À ce moment, le risque maximum est de 2 000 USD et l'utilisation de marge est de 10%, ce qui est bien au-dessus du minimum.
Au cours de la séance, le marché subit des fluctuations et commence à baisser à 1.1480.
À ce moment, le négociant x a une perte non réalisée de 1 000 USD et l'utilisation de marge est tombée à 9.60% ce qui reflète l'effet du mouvement descendant de sa capacité de marge.
Plus tard, le cours remonte à 1.1550 et le négociant x décide de rentabiliser son opération. Il vend à 1.1550 et fait un bénéfice de 2 500 USD ce qui représente un retour de 5% sur la valeur de son compte. Noter que le négociant x n'a pris qu'un risque de 2 000 USD et a fait un bénéfice de 2 500 USD, ce qui équivaut à un taux de risque de 1,25. Un taux de risque important est ce que tout négociant devrait viser.
Le visiteur notera que l'exemple donné ci-dessus est un cas pris au hasard et n'est absolument pas destiné à faire croire que les bénéfices potentiels sont plus importants que les pertes potentielles sur le négoce du marché des changes. |